什么是夏普比率夏普比率python _经验分享

夏普比率是什么？夏普比率高好还是低好？【什么是夏普比率夏普比率python】;夏普比率(Sharpe Ratio)，又被称为夏普指数 --- 基金绩效评价标准化指标。
夏普比率计算公式：=[E(Rp)——Rf]/σp
其中E(Rp)：投资组合预期报酬率
Rf：无风险预期年化利率
σp：投资组合的标准差
目的是计算投资组合每承受一单位总风险，会产生多少的超额报酬。比率依据资本市场线(Capital Market Line，CML)的观念而来，是市场上最常见的衡量比率。当投资组合内的资产皆为风险性资产时，适用夏普比率。夏普指数代表投资人每多承担一分风险，可以拿到几分报酬；若为正值，代表基金报酬率高过波动风险；若为负值，代表基金操作风险大过于报酬率。这样一来，每个投资组合都可以计算Sharpe Ratio，
即投资回报与多冒风险的比例，这个比例越高，投资组合越佳。
大多数个人投资者评估基金绩效更偏重净值增幅的报酬率；不可否认净值增幅报酬率是投资业绩最为重要的指标，但其忽视了风险与预期年化预期收益之间的联系。投资者很难量化历史预期年化预期收益背后的风险水平，往往会进行超出自己风险承受能力的投资。
夏普比率的应用，可为基金投资提供多维度、多依据的评估标准，能够更加细分投资标的的风险预期年化预期收益特征，让投资者构建更适合自己的风险预期年化预期收益投资组合。
夏普比率夏普比率是基金绩效评价标准指标，它衡量的是基金相对无风险利率的收益情况。
夏普比率反映的是每多承受一份风险，预期可以获得的超额收益。在人们进行投资时都想要将投资风险降到最低，而可以拿到最高的投资回报。我们可以使用夏普指数来定量的分析我们能够承受的风险值，在通过这个风险值来寻求同等风险下收益最高的基金。
夏普比率的计算和作用
夏普比率=（平均报酬率-无风险报酬率）/标准差，其中平均报酬率指的是净值增长率的平均值，无风险报酬率指的是银行同期利率，标准差指的是净值增长率的标准差。
基金的夏普比率越大越好，夏普比率数值越大代表基金所承受的风险能够获得的回报越高，夏普比率数值越小代表基金所承受的风险能够获得的回报越小，当夏普比率为负时，没有参考意义。
夏普比率计算公式是什么？夏普比率=（Rx_Rf）/StdDevRx
夏普比率（SharpeRatio），又被称为夏普指数---基金绩效评价标准化指标。夏普比率在现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。
风险调整后的收益率就是一个可以同时对收益与风险加以考虑的综合指标，以期能够排除风险因素对绩效评估的不利影响。
夏普比率就是一个可以同时对收益与风险加以综合考虑的三大经典指标之一。
什么是夏普比率夏普比率是什么？其实很简单，我几句话就给你讲明白了。就是一年的投资收益率减去一年国债收益率，然后除以一年中本金的最大亏损幅度，
公式：
夏普比率=（年回报率—国债年收益率）/一年之中本金的最大亏损幅度。
很多人问这个问题，可是大部分的回答都太术语化了，小白都看不懂。目前这个指标大多用在基金方面，其实这个指标可以用在所有的投资评价，主要用来评价我赚那些钱所要承受的风险，是不是值得？或者反过来说，我承受的那些风险所对应的赚的那些钱值不值得？
用最简单的说，就是，收益与风险比，比值越大越好，
我们做量化投资的时候，评估一个量化模型的优劣，往往用盈亏比，其实是异曲同工之妙。
夏普比率
夏普比率计算公式：＝[E(Rp)－Rf]/σp ，其中E(Rp)为投资组合预期报酬率，Rf代表无风险利率，σp代表投资组合的标准差，夏普比率越高，表明基金承担单位风险可以获得超额回报率越高，绩效表现越好。比如，国债利率为3%，投资组合回报率为15%，标准差是6%，那么投资组合超额回报率是15%减3%=12%，为了获得12%的超额回报率。。
夏普比率夏普比率计算公式：＝[E(Rp)－Rf]/σp ，其中E(Rp)为投资组合预期报酬率，Rf代表无风险利率，σp代表投资组合的标准差，夏普比率越高，表明基金承担单位风险可以获得超额回报率越高，绩效表现越好。比如，国债利率为3%，投资组合回报率为15%，标准差是6%，那么投资组合超额回报率是15%减3%=12%，为了获得12%的超额回报率。。
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